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设为样本空间上的事件代数,若上的实值函数具有
非负性:
正则性(规范性):
可列可加性:对中任何两两不相容的事件列有
则称此为上的概率测度,而称为事件的概率.
设为一概率空间,则其上概率具有如下性质
有限可加性:若为中两两不相容事件,则
可减性:若,则
当时
单调性:若且,则
加法定理:有
下连续性:若且,则
上连续性:若且,则
次可加性:,有
可列可加性有限可加性 概率函数具有下连续性、上连续性,分布函数具有右连续性